стандартизованное двумерное нормальное распределение

1.54 стандартизованное двумерное нормальное распределение; нормированное двумерное распределение Лапласа-Гаусса

Распределение вероятностей пары стандартизованных нормальных случайных величин

с плотностью распределения

где -¥ < u < +¥ и -¥ < v < +¥;

(X, Y) - пара нормальных случайных величин с параметрами (m_x, m_y) и (s_x, s_y) и r;

r - коэффициент корреляции Х и Y, а также U и V.

Примечание - Это понятие можно распространить на многомерное распределение более двух случайных величин, таких, что маргинальное распределение любой их пары может быть представлено в той же форме, что приведена выше

Источник: ГОСТ Р 50779.10-2000: Статистические методы. Вероятность и основы статистики. Термины и определения оригинал документа